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2017年關(guān)于債券質(zhì)押式回購交易若干條款修改的通知
為完善交易所債券回購業(yè)務(wù)管理，上海證券交易所、深圳證券交易所對《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交易所債券交易實施細(xì)則》及《深圳證券交易所債券交易實施細(xì)則》涉及債券質(zhì)押式回購交易的若干條款進(jìn)行了修改，新規(guī)自2017年5月22日正式實施。下面是yjbys小編為大家?guī)淼膫|(zhì)押式回購交易若干條款修改的通知，歡迎閱讀。
一、上海證券交易所
(一)修改債券回購購回價的計算公式
《上海證券交易所債券交易實施細(xì)則》原第十八條修改為：“回購到期日，證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)購回價公式計算應(yīng)進(jìn)行交割的資金和質(zhì)押券數(shù)量。購回價計算公式為：購回價=100元+年收益率×100元×實際占款天數(shù)/365。本條第二款所稱實際占款天數(shù)，是指當(dāng)次回購交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的實際日歷天數(shù)。”
上述修改內(nèi)容自2017年5月22日起實施。2017年5月22日前達(dá)成的回購交易到期購回價仍按原公式計算。
(二)增加質(zhì)押式回購開盤價和收盤價計算方法的相關(guān)條款
修改后的條款規(guī)定：“債券回購交易開盤價，為當(dāng)日該回購品種集合競價中產(chǎn)生的價格;集合競價不能產(chǎn)生開盤價的，連續(xù)競價中的第一筆成交價為開盤價。債券回購的收盤價為當(dāng)日該證券最后一筆交易前一小時所有交易的成交量加權(quán)平均價(含最后一筆交易)。當(dāng)日無成交的，以前收盤價為當(dāng)日收盤價。”
二、深圳證券交易所
(一)修改回購計息方式
將到期購回價計息天數(shù)由名義天數(shù)修改為資金實際占款天數(shù)。新的計息方式將于2017年5月22日正式施行，施行前已達(dá)成的債券回購交易，其到期購回價仍按原公式計算。
上海證券交易所本次新規(guī)調(diào)整主要涉及兩方面內(nèi)容：一是修改質(zhì)押式回購計息規(guī)則，計息天數(shù)從回購期限的名義天數(shù)修改為資金實際占款天數(shù)，以消除名義計息天數(shù)規(guī)則下由于周末和節(jié)假日因素導(dǎo)致的回購利率大幅波動，同時將全年計息天數(shù)從360天改為365天;二是修改質(zhì)押式回購收盤價計算方法，由當(dāng)日最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價修改為當(dāng)日最后一筆交易前一小時所有交易的成交量加權(quán)平均價，以提高回購收盤價穩(wěn)定性。
深圳證券交易所本次新規(guī)調(diào)整主要涉及一方面內(nèi)容：修改回購計息方式,將到期購回價計息天數(shù)由名義天數(shù)修改為資金實際占款天數(shù)。
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