理科類畢業論文的參考文獻
參考文獻一
[1] 克里斯.莫里森.金融風險度量概念[M].清華大學出版社，2009.
[2] 方開泰，許建倫.統計分析[M].北京：科學出版社，1987.
[3] 顧娟，茆詩松.穩定分布的參數估計[J].應用統計概論，2002,18(4)：342-346.
[4] 陳榮達. 基于匯率回報厚尾性的外匯期權定價模型[J].運籌與管理，2006,51(11)：1643-1656.
[5] 黃衛偉.管理系統模擬的方法及應用[M].中國人民大學出版社，1991.
[6] 夸特羅尼.數值數學[M].科學出版社，2006.
[7] 蔣春福，李善民，梁四安. 中國股市收益率分布特征的實證研究[J]. 數理統計與管理，2007,26(04)：710-717.
[8] 陳榮達，余樂安.多元混和正態分布情形下的外匯期權組合非線性 VaR 模型[J].系統工程理論與實踐，2009,(12)：65-71.
[9] 陳榮達，王春發.基于多元 Laplace 分布的外匯期權組合非線性 VaR 模型[J].系統工程理論與實踐，2010,(2)：64-70.
[10] 王志誠，周春生. 金融風險管理研究進展：國際文獻綜述[J].管理世界，2006,27(2)：68-76.
[11] 陳榮達.基于 Delta-Gamma-Theta 模型的外匯期權風險管理[J].系統工程理論和實踐，2005,25(7)：55-60.
[12] 趙秀娟，張洪山，黎建強，江壽陽.一個基于非對稱 Laplace 分布和 DEA 的證券投資基金評價方法[J].系統工程理論與實踐，2007，(10)：1-10.
[13] Wilson，Thomas.Plugging the Gap [J].Risk，1994，10:74-80
[14] Simon ， A . Broda . The Expected Shortfall of Quadratic Portfolios with Heavy-Tailed Risk Factors[J].Mathematical Finance，2011，1，1-19,D. X. 2000. On Default Correlation: a Copula Approach[J]. Journal of Fixed Income, 9:43.54.
參考文獻二
[1]張斌. 障礙期權的定價及其應用[D].南京理工大學， 2004.
[2]溫鮮、霍海峰、鄧國和. 分數布朗運動的美式障礙期權定價[J].經濟數學， 2011,Vol 28, No 3:87-91.
[3]謝赤. 不變方差彈性(CEV)過程下障礙期權的定價[J].管理科學學報， 2001, Vol, 4,No 5: 14-21.
[4]王莉， 杜雪樵. 跳擴散模型下的歐式障礙期權的定價[J].經濟數學， 2008, Vol, 25,No 3: 248-253.
[5]楊淑伶. 跳躍擴散下雙障礙期權定價的數值解[J].經濟數學， Vol 28, No 4:86-89.
[6]張向文， 李時銀. 障礙期權推廣到幾何平均資產情況下的定價公式[J].數學研究，2006, Vol 39, No 4: 447-453.
[7]劉維泉. Jump-Diffusion 模型下障礙期權的定價分析[D].暨南大學， 2007.
[8]孫玉東、師義民、吳敏. 參數依賴股票價格情形下的障礙期權定價[J].數學物理學報， 2013, 33A: 912-925.
[9]吳文青，吳雄華. 美式障礙期權定價的數值方法[J].同濟大學學報(自然科學版)，2001, Vol 29, No 8: 970-975.
[10]Fischer Black and Myron Scholes. The Pricing of Options and Corporate Liabilities[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(3)： 637-654.
[11]Hull, John, and Alan White. The pricing of options with stochastic volatilities[J].Journal of Finance, 1987, 42: 281-300.
【理科類畢業論文的參考文獻】相關文章：
金融類畢業論文參考文獻04-28
英語教育類畢業論文參考文獻201712-09
理科畢業論文致謝12-22
畢業論文參考文獻03-17
畢業論文的參考文獻05-21
設計類的參考文獻05-03
護理類參考文獻04-10
心理科學論文參考文獻12-08
英語畢業論文參考文獻12-05
畢業論文醫學參考文獻12-06
- 相關推薦