期貨交易策略與規(guī)則
面對(duì)期貨市場(chǎng)帶給我們的眾多投資機(jī)會(huì)，大多數(shù)投資者(包括自己)由于沒(méi)有樹立正確的理念，缺少研究市場(chǎng)的大局觀和大視野，在盲目主觀、急功近利、目光短淺等因素驅(qū)使下，進(jìn)行大量無(wú)原則的主觀交易、逆勢(shì)交易、頻繁交易、重倉(cāng)交易、情緒化沖動(dòng)交易，無(wú)規(guī)則的搶進(jìn)跑出，結(jié)果造成期貨市場(chǎng)虧損比例居高不下。下面是yjbys小編為大家?guī)?lái)的關(guān)于期貨交易策略與規(guī)則的知識(shí)，歡迎閱讀。
【反思與反省】
面對(duì)期貨市場(chǎng)帶給我們的眾多投資機(jī)會(huì)，大多數(shù)投資者(包括自己)由于沒(méi)有樹立正確的理念，缺少研究市場(chǎng)的大局觀和大視野，在盲目主觀、急功近利、目光短淺等因素驅(qū)使下，進(jìn)行大量無(wú)原則的主觀交易、逆勢(shì)交易、頻繁交易、重倉(cāng)交易、情緒化沖動(dòng)交易，無(wú)規(guī)則的搶進(jìn)跑出，結(jié)果造成期貨市場(chǎng)虧損比例居高不下。
因此，樹立正確的.理念，建立嚴(yán)密的交易系統(tǒng)和規(guī)則，用嚴(yán)格的紀(jì)律去執(zhí)行之，是我們?cè)谑袌?chǎng)中長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的不二法則。
主要的理念策略和規(guī)則：
盈利的前提 == 建立由正確的理念策略轉(zhuǎn)化為符合邏輯的量化交易系統(tǒng)。
盈利的保障 == 不折不扣地貫徹交易計(jì)劃，嚴(yán)格地執(zhí)行交易規(guī)則。
正確的理念 == 順勢(shì)而為，大道至簡(jiǎn)，有效風(fēng)控，風(fēng)帆盡駛。
贏家之秘訣 == 持續(xù)復(fù)制(一致性 + 連續(xù)性)正確的交易。
正確的交易 == 做正確的事 + 正確地做事
做正確的事 == 確定正確的方向和目標(biāo)，就是順大勢(shì)，抓龍頭，順大逆小，抓大放小。
正確地做事 == 嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則(如同交通規(guī)則)，進(jìn)出場(chǎng)要有明確的規(guī)則，并且做到有效風(fēng)控(截?cái)嗵潛p)，風(fēng)帆盡駛(趨勢(shì)止盈)。
基于以上觀點(diǎn)，首先必須確保做正確的事，其次必須確保正確地做事。要做到持之以恒，必須從制度和程序兩方面完善之。
我認(rèn)為要想長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利，當(dāng)個(gè)人的耐心、果斷、自律等人性修養(yǎng)方面未達(dá)一定境界的情況下，借助團(tuán)隊(duì)的力量，建立事前靜態(tài)決策、事中動(dòng)態(tài)執(zhí)行、過(guò)程實(shí)時(shí)監(jiān)控的協(xié)作制度和流程，此乃志同道合者邁向長(zhǎng)期穩(wěn)定獲利之必由之路。
謀事在人：遵守原則(做正確的事)，執(zhí)行規(guī)則(正確地做事)。
成事在天：機(jī)會(huì)的大小和多少由市場(chǎng)決定，不是憑主觀預(yù)測(cè)想象出來(lái)的，唯一能做的就是建立可復(fù)制的盈利模式，并嚴(yán)格的執(zhí)行規(guī)則(客觀跟隨)。
團(tuán)隊(duì)操作流程：
交易團(tuán)隊(duì)由研發(fā)決策、執(zhí)行、監(jiān)控三個(gè)環(huán)節(jié)組成。
1、決策：負(fù)責(zé)研究、制定計(jì)劃，跟蹤、修正、完善計(jì)劃。
2、執(zhí)行：負(fù)責(zé)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)執(zhí)行，即開倉(cāng)、平倉(cāng)(止盈止損)。
3、監(jiān)控：實(shí)時(shí)監(jiān)控計(jì)劃的執(zhí)行，是止損風(fēng)控的最后閘門。
第一、決策環(huán)節(jié)—制定計(jì)劃(做正確的事)
順勢(shì)而為原則 == 順大勢(shì)(順大逆小) + 抓龍頭(抓大放小)
進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)規(guī)則 == 右側(cè)交易，順勢(shì)跟隨。
1、進(jìn)場(chǎng)——采取突破關(guān)鍵點(diǎn)(頸線或調(diào)整拐點(diǎn)右側(cè))跟進(jìn)策略
2、出場(chǎng)——采取有效風(fēng)控(假突破止損)，風(fēng)帆盡駛(目標(biāo)止盈和移動(dòng)止盈相結(jié)合)的交易策略
3、計(jì)劃必須客觀才能真正順勢(shì)，以事實(shí)(價(jià)格)為依據(jù)，以系統(tǒng)信號(hào)為準(zhǔn)繩
(一)制定計(jì)劃的6項(xiàng)基本原則：
1、確定模式——選擇可復(fù)制的經(jīng)典盈利模式(趨勢(shì)、波段、日內(nèi)波段)
2、確定周期——交易計(jì)劃只有在確定的時(shí)間框架內(nèi)，才具有可操作性
3、確定方向——嚴(yán)格匹配交易框架所對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)趨勢(shì)，嚴(yán)禁主觀臆測(cè)
4、確定目標(biāo)——賽馬不相馬，擒賊要擒王，緊盯龍頭不松手
5、有效風(fēng)控——技術(shù)位止損與額度止損相結(jié)合
6、盈利管理——目標(biāo)止盈(阻力位與支撐位) + 背馳止盈 + 趨勢(shì)移動(dòng)止盈
(二)經(jīng)典盈利模式交易系統(tǒng)
1、龍頭趨勢(shì)交易系統(tǒng) == 原則(順大勢(shì) + 抓龍頭) + 規(guī)則(關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)場(chǎng) + 有效風(fēng)控 + 目標(biāo)止盈 + 移動(dòng)止盈)
進(jìn)場(chǎng) == 關(guān)鍵點(diǎn)突破(趨勢(shì)線+頸線)+ 調(diào)整拐點(diǎn)右側(cè)加碼
出場(chǎng)(錯(cuò)誤)== 假突破止損(重回頸線或拐點(diǎn)之上之下)
出場(chǎng)(正確)== 主動(dòng)離場(chǎng)(目標(biāo) + 背馳止盈)+ 被動(dòng)離場(chǎng)(趨勢(shì)移動(dòng)止盈)
2、龍頭波段系統(tǒng)——頻率最高、最易復(fù)制的中短線交易，核心是不參與調(diào)整
進(jìn)場(chǎng) == 窄幅整理突破(尾市突破) + 單邊調(diào)整結(jié)束(拐點(diǎn)右側(cè))
出場(chǎng) == 目標(biāo)止盈(量度漲跌幅或支撐與壓力位) + 整理初期主動(dòng)出場(chǎng)
3、日內(nèi)龍頭波段——日內(nèi)短線，獲取日內(nèi)龍頭品種波段利潤(rùn)，不隔夜
進(jìn)場(chǎng) == 窄幅整理突破(整理大于60分鐘整理平臺(tái))或調(diào)整拐點(diǎn)右側(cè)
出場(chǎng) == 假突破在頸線(拐點(diǎn))之上(下)止損+目標(biāo)止盈+收盤前平倉(cāng)
(三)選擇時(shí)機(jī)——兩種最有效的關(guān)鍵進(jìn)場(chǎng)時(shí)點(diǎn)
一、尾市突破(贏在起跑線)
收斂縮量窄幅整理形態(tài)的尾市突破，如果正好處在趨勢(shì)線或反轉(zhuǎn)形態(tài)末期，則與反轉(zhuǎn)關(guān)鍵點(diǎn)共振重合，可適應(yīng)大多數(shù)時(shí)間框架。
基本條件：
1、整理時(shí)間達(dá)到一定周期(一般介于20-50個(gè)K線之間);
2、形態(tài)上呈現(xiàn)震蕩收斂縮量態(tài)勢(shì);
3、有明確的頸線(邊界線)，大陽(yáng)(陰)放量突破頸線，最強(qiáng)為跳空突破。
二、拐點(diǎn)右側(cè)(洗盤震倉(cāng)結(jié)束)
大形態(tài)突破之后的回抽確認(rèn)或創(chuàng)新高(低)后的單邊調(diào)整結(jié)束后的再次啟動(dòng)。
基本條件：
1、尾市突破后的回抽確認(rèn)或連續(xù)攻擊后的單邊調(diào)整，當(dāng)出現(xiàn)拐點(diǎn)右側(cè)信號(hào)時(shí);
2、拐點(diǎn)右側(cè)信號(hào)之前K線的最高(低)價(jià)之上(下)為多(空)進(jìn)場(chǎng)點(diǎn);
3、拐點(diǎn)之下(上)為多空止損點(diǎn)。
第二、執(zhí)行環(huán)節(jié)——執(zhí)行計(jì)劃(正確地做事)
正確地做事 == 執(zhí)行計(jì)劃(關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)場(chǎng) + 有效風(fēng)控 + 風(fēng)帆盡駛)
一、進(jìn)場(chǎng)：以交易計(jì)劃價(jià)格為依據(jù)，耐心等待信號(hào)，實(shí)行動(dòng)態(tài)預(yù)警、動(dòng)態(tài)執(zhí)行。
二、離場(chǎng)：價(jià)格觸發(fā)計(jì)劃止損位或計(jì)劃止損額度時(shí)要果斷堅(jiān)決出場(chǎng)，獲利脫離成本后要用移動(dòng)止盈保護(hù)，防止黑天鵝意外事件導(dǎo)致由盈變虧，并按計(jì)劃用目標(biāo)止盈提前掛單。
三、一切行動(dòng)聽指揮(計(jì)劃)，做到耐心、細(xì)心、果斷、自律。
四、監(jiān)控環(huán)節(jié)—實(shí)時(shí)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)控制的最后閘門
1、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控計(jì)劃的執(zhí)行，當(dāng)出現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)信號(hào)或價(jià)格逼近止損位時(shí)，要及時(shí)提醒執(zhí)行環(huán)節(jié)。
2、風(fēng)控的最后閘門，當(dāng)執(zhí)行環(huán)節(jié)未及時(shí)止損時(shí)，要及時(shí)補(bǔ)射堵漏。
3、總結(jié)反饋計(jì)劃的執(zhí)行情況，以改進(jìn)和提高計(jì)劃的執(zhí)行力度。
把你的投資策略與本文結(jié)合起來(lái)試試，看看是否事半功倍吧!