初級銀行業法律法規與綜合能力輔導
※ 4.3風險管理
銀行風險是指銀行在經營過程中，由于各種不確定因素的影響，而使其資產和預期收益蒙受損失的可能性。
【例題1：判斷題】從本質上看，銀行就是經營管理風險的機構。(√)
從本質上看，銀行就是經營管理風險的機構。
4.3.1銀行風險的種類
銀行風險主要包括以下9點:
1.信用風險：信用風險又稱為違約風險，是銀行面臨的最主要的風險。
2.市場風險：市場風險包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險四大類。
3.操作風險：操作風險可以分為由人員、系統、流程和外部事件所引發的四類風險。
4.流動性風險：包括資產流動性風險和負債流動性風險。
5.國家風險：國家風險可分為政治風險、社會風險和經濟風險三類。
6.聲譽風險：它能夠維持存款人、貸款人和整個市場的信心
7.法律風險：可能給銀行造成經濟損失的風險。
8.合規風險：合規風險是指商業銀行因沒有遵循法律、規則和準則可能遭受法律制裁、監管處罰、重大財務損失和聲譽損失的風險
9.戰略風險：戰略風險是指銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的系統化管理過程中，不適當的未來發展規劃和戰略決策可能威脅銀行未來發展的潛在風險。
【例題2：選擇題】銀行風險主要包括(ABCDEFGHI)大類(解析：教材體現了9大類風險)
A、信用風險
B、市場風險
C、操作風險
D、流動性風險
E、國家風險
F、聲譽風險
G、法律風險
H、合規風險
L、戰略風險
4.3.2風險管理的發展歷程
銀行風險管理是指在銀行經營的過程中，運用各種風險管理技術和方法，識別、計量、監測和控制風險，以確保銀行經營安全，進而實現以最小成本獲取盡可能大收益的行為總和。
銀行風險管理是銀行經營管理的核心內容。
從總體上來看，銀行風險管理至今經歷了資產風險管理階段、負債風險管理階段、資產負債風險管理階段和全面風險管理四個階段。
1.資產風險管理階段
20世紀60年代以前，銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保持銀行資產的流動性。這主要是與當時銀行業務以資產業務如貸款等為主有關，銀行經營中最直接、最常見的風險來自資產業務。
2.負債風險管理階段
20世紀60年代以后，西方銀行變被動負債為積極性的主動負債，開始大量金融創新并使用金融工具，如大額存單、回購協議、同業拆借等，利用發達的金融市場來擴大銀行的資金來源，進一步增加資產運用，刺激經濟的發展。銀行被動負債方式向主動負債方式的轉變，導致了銀行業的`一場革命，但同時負債規模的擴大，也加大了銀行經營的風險，使銀行的經營環境更加惡劣。在這種情況下，銀行風險管理的重點轉向負債風險管理。
3.資產負債風險管理階段
20世紀70年代，隨著布雷頓森林體系的崩潰，固定匯率制度向浮動匯率制度轉變，匯率波動不斷加大。始于l973年的石油危機，導致西方國家通貨膨脹加劇，利率的波動也開始變得更為劇烈。單一的資產風險管理模式穩健有余而進取不足，單一的負債風險管理模式進取有余而穩健不足，兩者均不能保證銀行安全性、流動性和盈利性的均衡。正是在這種情況下，資產負債風險管理理論應運而生，它突出強調了對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過對資產與負債的結構和期限的共同調整、經營目標的互相代替以及資產分散實現總量平衡和風險控制。
4.全面風險管理階段
20世紀80年代之后，隨著銀行業競爭的加劇、存貸利差的變窄、金融衍生工具的廣泛使用，銀行開始發現自己可以從事更多的風險中介工作，而不是傳統意義上的期限轉換中介，特別是金融自由化、全球化浪潮和金融刨新的迅猛發展，使銀行面臨的風險呈現多樣化、復雜化、全球化的趨勢，大大增加了銀行風險管理的復雜性。在這種情況下，銀行風險管理理念和技術有了新的提升，人們對風險的認識更加深入，金融衍生品、金融工程學等一系列技術逐漸應用于銀行的風險管理。隨著1988年《巴塞爾資本協議》的出臺，國際銀行業基本形成了相對完整的風險管理原則體系。
2004年6 月，《巴塞爾新資本協議》的出臺，標志著現代商業銀行的風險管理出現了一個顯著的變化，就是由以前單純的信貸風險管理模式轉向信用風險、市場風險、操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創新并舉的全面風險管理階段。
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