期貨從業資格考試試題（精選11套）
無論在學習或是工作中，我們或多或少都會接觸到考試題，借助考試題可以檢測考試者對某方面知識或技能的掌握程度。你知道什么樣的考試題才能切實地幫助到我們嗎？以下是小編精心整理的期貨從業資格考試試題（精選11套），僅供參考，歡迎大家閱讀。
期貨從業資格考試試題 1
2022年期貨從業資格考試《期貨法律法規》歷年真題精選
1、國務院期貨監督管理機構應當與有關部門建立監督管理的( )和協調配合機制�！締芜x題】
A.信息共享
B.定期互訪
C.聯席會議
D.溝通交流
正確答案:A
答案解析:《期貨交易管理條例》第六十二條 國務院期貨監督管理機構應當與有關部門建立監督管理的信息共享和協調配合機制。 &emsp；&emsp；國務院期貨監督管理機構可以和其他國家或者地區的期貨監督管理機構建立監督管理合作機制，實施跨境監督管理。
2、期貨公司的( )，應當滿足期貨公司審慎經營和風險管理以及國務院期貨監督管理機構有關保證金安全存管監控規定的要求�！径噙x題】
A.交易軟件
B.電腦軟件
C.殺毒軟件
D.結算軟件
正確答案:A、D
答案解析:《期貨交易管理條例》第五十九條 期貨公司的交易軟件、結算軟件，應當滿足期貨公司審慎經營和風險管理以及國務院期貨監督管理機構有關保證金安全存管監控規定的要求。期貨公司的交易軟件、結算軟件不符合要求的，國務院期貨監督管理機構有權要求期貨公司予以改進或者更換。
3、期貨交易所宣布進入異常情況并決定暫停交易的，暫停交易的期限不得超過（）個交易日，但經中國證監會批準延長的除外�！締芜x題】
A.2
B.3
C.5
D.10
正確答案:B
答案解析:《期貨交易所管理辦法》第八十八條 期貨交易所宣布進入異常情況并決定暫停交易的，暫停交易的期限不得超過3個交易日，但經中國證監會批準延長的除外。
4、期貨公司風險監管指標優于預警標準并連續保持3個月的，風險預警期結束。（）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:《期貨公司風險監管指標管理辦法》第二十八條 ；期貨公司風險監管指標優于預警標準并連續保持 3 個月的.，風險預警期結束。
5、證券公司與期貨公司應當獨立經營，保持( )等分開隔離�！径噙x題】
A.財務
B.人員
C.經營場所
D.結算系統
正確答案:A、B、C
答案解析:《證券公司為期貨公司提供中間介紹業務試行辦法》第十五條 證券公司與期貨公司應當獨立經營，保持財務、人員、經營場所等分開隔離。
6、自然人投資者及一般法人投資者的指定下單人、結算單確認人、資金調撥人等應當參加測試，特殊情況可以由他人替代�！九袛囝}】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:《金融期貨投資者適當性制度操作指引》第七條 ； 一般單位客戶的指定下單人及自然人投資者本人應當參加測試，不得由他人替代。
7、只要是國內的期貨公司就能在期貨交易所代理客戶進行期貨交易。（ ）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:《期貨交易管理條例》第二十三條 在期貨交易所進行期貨交易的，應當是期貨交易所會員。
8、期貨交易所設理事會，每屆任期（）年�！締芜x題】
A.1
B.2
C.3
D.5
正確答案:C
答案解析:《期貨交易所管理辦法》第二十四條 期貨交易所設理事會，每屆任期3年。理事會是會員大會的常設機構，對會員大會負責。
9、客戶姓名或者名稱、有效身份證明文件號碼和客戶期貨結算賬戶戶名之外的客戶信息，監控中心應當根據不同的（ ）分別維護�！径噙x題】
A.期貨交易所
B.期貨合約
C.期貨交易品種
D.期貨公司
正確答案:A、D
答案解析:《期貨市場客戶開戶管理規定》第三十一條監控中心應當根據統一開戶系統，建立期貨市場客戶基本資料庫。
客戶姓名或者名稱、有效身份證明文件號碼和客戶期貨結算賬戶戶名之外的客戶信息，監控中心應當根據不同的期貨交易所、期貨公司分別維護。
10、客戶下達的交易指令數量和買賣方向明確，（ ）�！径噙x題】
A.沒有有效期限的，應當視為當日有效
B.沒有成交價格的，應當視為按市價交易
C.沒有開平倉方向的，應當視為平倉交易
D.沒有開平倉方向的，應當視為開倉交易
正確答案:A、B、D
答案解析:《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規定》第二十一條 ； ；客戶下達的交易指令數量和買賣方向明確，沒有有效期限的，應當視為當日有效；沒有成交價格的，應當視為按市價交易；沒有開平倉方向的，應當視為開倉交易。
期貨從業資格考試試題 2
2022年期貨從業資格考試《期貨法律法規》歷年真題精選
1、對于新設立的期貨公司，應當自產生經紀業務收入后納入保障基金繳納范圍。（）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:《期貨投資者保障基金管理辦法》第十二條 對于新設立的期貨公司，應當自產生經紀業務收入后納入保障基金繳納范圍；公司停止經營的，應當告知期貨交易所，對其當年應繳納的保障基金份額進行扣繳。
2、期貨公司董事長、監事會主席、獨立董事、經理層人員的任職資格，由（）依法核準�！締芜x題】
A.中國期貨業協會
B.中國證監會
C.中國證券業協會
D.中國人民銀行
正確答案:B
答案解析:《期貨公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理辦法》第二十條 期貨公司董事長、監事會主席、獨立董事、經理層人員的任職資格，由中國證監會依法核準。經中國證監會授權，可以由中國證監會派出機構依法核準。
3、首席風險官應報告期貨公司合規經營、風險管理狀況和內部控制狀況，以及首席風險官的履行職責情況，包括首席風險官所作的（）、提出的整改意見以及期貨公司整改效果等內容�！締芜x題】
A.風險報告
B.對風險的`處理意見
C.防控風險計劃
D.盡職調查
正確答案:D
答案解析:《期貨公司首席風險官管理規定（試行）》第二十八條 首席風險官應當在每季度結束之日起10個工作日內向公司住所地中國證監會派出機構提交季度工作報告；每年1月20日前向公司住所地中國證監會派出機構提交上一年度全面工作報告，報告期貨公司合規經營、風險管理狀況和內部控制狀況，以及首席風險官的履行職責情況，包括首席風險官所作的盡職調查、提出的整改意見以及期貨公司整改效果等內容。
4、證券公司申請介紹業務資格，凈資本不低于( )億元�！締芜x題】
A.5
B.10
C.12
D.20
正確答案:C
答案解析:《證券公司為期貨公司提供中間介紹業務試行辦法》第六條 本辦法第五條第（一）項所稱風險控制指標標準是指： &emsp；&emsp；中國證監會可以根據市場發展情況和審慎監管原則對前款標準進行調整。
5、對于實行會員分級結算制度期貨交易所的非結算會員，監控中心應當將其申請和注銷客戶交易編碼的結果及時通知其結算會員。（）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:《期貨市場客戶開戶管理規定》第四十一條 對于實行會員分級結算制度期貨交易所的非結算會員，監控中心應當將其申請和注銷客戶交易編碼的結果及時通知其結算會員。
6、會員制期貨交易所會員理事不足期貨交易所章程規定人數的（ ），應當召開臨時會員大會。【單選題】
A.2/3
B.3/4
C.1/4
D.1/3
正確答案:A
答案解析:《期貨交易所管理辦法》第二十一條 會員大會由理事會召集，每年召開一次。有下列情形之一的，應當召開臨時會員大會：（一）會員理事不足期貨交易所章程規定人數的2/3；（二）1/3以上會員聯名提議；（三）理事會認為必要。
7、期貨公司向股東或者其關聯企業借入具有次級債務性質的長期借款以及其他清償順序在普通債之后的債務，可以按照規定計入凈資本。（）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:《期貨公司風險監管指標管理辦法》第十五條 ；期貨公司借入次級債務、向股東或者其關聯企業借入具有次級債務性質的長期借款以及其他清償順序在普通債之后的債務，可以按照規定計入凈資本。 ；期貨公司應當在相關事項完成后5個工作日內向住所地中國證監會派出機構報告。 期貨公司不得互相持有次級債務。
8、期貨公司在提供交易咨詢服務時，正確的做法是（ ）�！径噙x題】
A.避免以研究人員個人角度形成獨立意見
B.提示潛在的市場變化和投資風險
C.向客戶明示有無利益沖突
D.就市場行情做出確定性判斷
正確答案:B、C
答案解析:《期貨公司期貨投資咨詢業務試行辦法》第十九條期貨公司提供交易咨詢服務時，應當向客戶明示有無利益沖突，提示潛在的市場變化和投資風險，不得就市場行情做出確定性判斷。
9、下列（ ）的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約、造成嚴重后果的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處1萬元以上10萬元以下罰金�！径噙x題】
A.期貨業協會
B.期貨公司
C.證券業協會
D.證券期貨監督管理部門
正確答案:A、B、C、D
答案解析:“證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司的從業人員，證券業協會、期貨業協會或者證券期貨監督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，造成嚴重后果的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；情節特別惡劣的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
10、期貨投資者保障基金的使用遵循（ ）的原則，實行比例補償。【單選題】
A.取之于市場，用之于市場
B.保障投資者合法權益和公平救助
C.公開、公平、公正
D.合理、有效
正確答案:B
答案解析:《期貨投資者保障基金管理辦法》第七條 保障基金的使用遵循保障投資者合法權益和公平救助原則，實行比例補償。
期貨從業資格考試試題 3
2022年期貨從業資格考試《期貨法律法規》歷年真題精選
1、期貨公司及其分支機構不符合持續性經營規則或者出現經營風險的，國務院期貨監督管理機構可以對期貨公司及其董事、監事和高級管理人員采取談話、提示、( )等監管措施或者責令期貨公司限期整改，并對其整改情況進行檢查驗收�！締芜x題】
A.記入信用記錄
B.罰款
C.提起訴訟
D.免職
正確答案:A
答案解析:《期貨交易管理條例》第五十五條 期貨公司及其分支機構不符合持續性經營規則或者出現經營風險的，國務院期貨監督管理機構可以對期貨公司及其董事、監事和高級管理人員采取談話、提示、記入信用記錄等監管措施或者責令期貨公司限期整改，并對其整改情況進行檢查驗收。
2、申請設立期貨公司，應當具備的條件包括( )�！径噙x題】
A.注冊資本為2000萬元以上
B.有健全的風險管理和內部控制制度
C.主要股東最近2年無重大違法違規記錄
D.從業人員具有期貨從業資格
正確答案:B、D
答案解析:
3、期貨投資者保障基金產生的利息以及運用所產生的各種收益等孳息歸屬期貨交易所。（）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:《期貨投資者保障基金管理辦法》第十三條 期貨投資者保障基金產生的.利息以及運用所產生的各種收益等孳息歸屬保障基金。
4、會員制期貨交易所理事會是會員大會的常設機構，對會員大會負責。（）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:《期貨交易所管理辦法》第二十四條 會員制期貨交易所理事會是會員大會的常設機構，對會員大會負責。
5、期貨交易所普通工作人員在期貨交易所會員單位兼職無須批準。（）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:《期貨交易所管理辦法》第九十八條 未經批準，期貨交易所的其他工作人員和非會員理事不得以任何形式在期貨交易所會員單位及其他與期貨交易有關的營利性組織兼職。
6、中國證監會及其派出機構應當將首席風險官的培訓情況和考試成績事項也記入期貨公司及首席風險官誠信檔案。（）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:《期貨公司首席風險官管理規定（試行）》第三十四條 中國證監會及其派出機構將下列事項記入期貨公司及首席風險官誠信檔案： （一）中國證監會及其派出機構對首席風險官采取的監管措施；（二）首席風險官的培訓情況和考試成績；（三）中國證監會及其派出機構認定的與首席風險官有關的其他事項。
7、期貨從業人員必須遵守有關法律、法規、規章和政策，服從證監會的監督與管理，服從協會的自律性管理，遵守期貨交易所有關規則和所在機構的規章制度，嚴禁從事以下( )行為�！径噙x題】
A.操縱期貨交易價格
B.欺詐投資者
C.內幕交易
D.編造并傳播有關期貨交易的虛假信息
正確答案:A、B、C、D
答案解析:《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》第十條。從業人員必須遵守有關法律、行政法規和中國證監會的規定，遵守協會和期貨交易所的自律規則，不得從事或者協同他人從事欺詐、內幕交易、操縱期貨交易價格、編造并傳播有關期貨交易的虛假信息等違法違規行為。
8、銀行或者其他金融機構工作人員吸收客戶資金不入賬的，最高可以判處死刑。（）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:《中華人民共和國刑法修正案(六)》十四條。銀行或者其他金融機構的工作人員吸收客戶資金不入賬，數額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
9、當不同客戶之間存在利益沖突的，期貨公司應當遵循（ ）的原則予以處理。【單選題】
A.大客戶利益優先
B.小客戶利益優先
C.關系客戶利益優先
D.公平對待
正確答案:D
答案解析:《期貨公司期貨投資咨詢業務試行辦法》第二十四條期貨公司及其從業人員與客戶之間可能發生利益沖突的，應當遵循客戶利益優先的原則予以處理；不同客戶之間存在利益沖突的，應當遵循公平對待的原則予以處理。
10、期貨公司應當按照規定，及時向期貨保證金安全存管監控機構報送信息。 （ ）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:《期貨公司監督管理辦法》第八十五條 期貨公司應當按照規定及時向期貨保證金安全存管監控機構報送信息。
期貨從業資格考試試題 4
2022年期貨從業資格考試《期貨法律法規》歷年真題精選
1、下列關于國務院期貨監督管理機構的說法，正確的是( )�！径噙x題】
A.對期貨交易所、期貨公司的高級管理人員實行資格管理制度
B.制定期貨公司持續性經營規則
C.制定期貨行業的自律性規則
D.設計并安排期貨合約上市
正確答案:A、B
答案解析:《期貨交易管理條例》第五十三條 國務院期貨監督管理機構對期貨交易所、期貨公司及其他期貨經營機構和期貨保證金安全存管監控機構的董事、監事、高級管理人員以及其他期貨從業人員，實行資格管理制度。 &emsp；
2、期貨公司董事長、總經理、首席風險官在失蹤、死亡、喪失行為能力等特殊情形下不能履行職責的，期貨公司可以按照公司章程等規定臨時決定由符合相應任職資格條件的人員代為履行職責，代為履行職責的時間不得超過（ ）個月。【單選題】
A.3
B.6
C.9
D.12
正確答案:B
答案解析:《期貨公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理辦法》第四十六條 期貨公司董事長、總經理、首席風險官在失蹤、死亡、喪失行為能力等特殊情形下不能履行職責的，期貨公司可以按照公司章程等規定臨時決定由符合相應任職資格條件的人員代為履行職責，并自作出決定之日起3個工作日內向中國證監會及其派出機構報告。 &emsp；&emsp；公司決定的人員不符合條件的，中國證監會及其派出機構可以責令公司更換代為履行職責的人員。 &emsp；&emsp；代為履行職責的時間不得超過6個月。公司應當在6個月內任用具有任職資格的人員擔任董事長、總經理、首席風險官。
3、未經國家有關主管部門批準，擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金。（ ）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:《中華人民共和國刑法修正案》第三條。未經國家有關主管部門批準，擅自設立商業銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經紀公司、保險公司或者其他金融機構的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
4、期貨公司會員可以為特殊單位客戶申請開立交易編碼�！九袛囝}】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:《金融期貨投資者適當性制度實施辦法》第六條。期貨公司會員可以為特殊單位客戶申請開立交易編碼。
5、對于因財務狀況惡化、風險控制不力等存在較高風險的期貨公司，應當按照較高比例繳納期貨投資者保障基金，各期貨公司的具體繳納比例由( )根據期貨公司風險狀況確定�！締芜x題】
A.財政部
B.中國證監會
C.期貨交易所
D.期貨保證金監控中心
正確答案:B
答案解析:
6、外資持有股權的期貨公司，應當按照法律、行政法規的規定，向( )申請辦理相關手續。【多選題】
A.國務院商務主管部門
B.外匯管理部門
C.財政部
D.銀行業監督管理機構
正確答案:A、B
答案解析:《期貨公司監督管理辦法》第十四條 外資持有股權的期貨公司，應當按照法律、行政法規的規定，向國務院商務主管部門和外匯管理部門申請辦理相關手續。
7、首席風險官發現期貨公司存在重大風險隱患的，應當向( )報告�！径噙x題】
A.公司住所地中國證監會派出機構
B.公司董事會
C.公司監事會
D.期貨業協會
正確答案:A、B、C
答案解析:《期貨公司首席風險官管理規定(試行)》第二十四條 首席風險官發現期貨公司有違法違規行為或者存在重大風險隱患的，應當立即向公司住所地中國證監會派出機構報告，并向公司董事會和監事會報告
8、經營機構在銷售產品或者提供服務的活動時不得（ ）�！径噙x題】
A.向符合準入要求的投資者銷售產品或者提供服務
B.向普通投資者主動推介風險等級高于其風險承受能力的產品或者服務
C.向風險承受能力最低類別的投資者銷售或者提供風險等級高于其風險承受能力的產品或者服務
D.向投資者就不確定事項提供確定性的判斷，或者告知投資者有可能使其誤認為具有確定性的意見
正確答案:B、C、D
答案解析:《證券期貨投資者適當性管理辦法》第二十二條 禁止經營機構進行下列銷售產品或者提供服務的活動：(一)向不符合準入要求的投資者銷售產品或者提供服務；(二)向投資者就不確定事項提供確定性的判斷，或者告知投資者有可能使其誤認為具有確定性的意見；(三)向普通投資者主動推介風險等級高于其風險承受能力的產品或者服務；(四)向普通投資者主動推介不符合其投資目標的產品或者服務；(五)向風險承受能力最低類別的投資者銷售或者提供風險等級高于其風險承受能力的產品或者服務；(六)其他違背適當性要求，損害投資者合法權益的行為。
9、投資者張某是某期貨公司客戶經理胡某的客戶，李某是該期貨公司交易部經理。某天，行情波動較大，剛好張某有事不在期貨公司，胡某在未經張某委托的情況下私自做了幾筆交易，且都在當日平倉，獲利6000元。交易結束后，因為交易指令單上沒有指令下達人的簽字，李某找到胡某，讓其找張某對當天交易進行確認，但胡某卻要求李某將張某賬戶的當天交易結算到另一個賬戶。李某為了拉攏胡某，便私自做主，將張某交易賬戶的.交易結算到其指定的賬戶。事后胡某給李某3000元，李某接受了。在該案例中，胡某違反了下列哪條規定（ ）�！究陀^案例題】
A.向客戶提供虛假成交回報
B.不按照規定接受客戶委托或者不按照客戶委托內容擅自進行期貨交易
C.不按照規定在期貨保證金存管銀行開立保證金賬戶，或者違規劃轉客戶保證金的
D.未將客戶交易指令下達到期貨交易所的
正確答案:B
答案解析:《期貨交易管理條例》第六十七條 期貨公司有下列欺詐客戶行為之一的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上50萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨業務許可證：(三)不按照規定接受客戶委托或者不按照客戶委托內容擅自進行期貨交易的；
10、證券期貨經營機構應管理資產管理計劃不得有的行為是（ ）。【多選題】
A.對每個資產管理計劃單獨管理、單獨建賬、單獨核算
B.資產管理計劃發生兌付風險時通過開放參與或者滾動發行等方式由后期投資者承擔風險
C.未產生實際投資收益，僅以后期投資者的投資資金向前期投資者進行兌付
D.未按規定進行合理估值，脫離實際投資收益進行分離定價
正確答案:B、C、D
答案解析:《證券期貨經營機構私募資產管理計劃運作管理規定》第三十五條 證券期貨經營機構應當對每個資產管理計劃單獨管理、單獨建賬、單獨核算，不得有以下行為：(一)將不同資產管理計劃進行混同運作，或者出現資金與資產無法明確對應的其他情形；(二)未按規定進行合理估值，脫離實際投資收益進行分離定價；(三)未產生實際投資收益，僅以后期投資者的投資資金向前期投資者進行兌付；(四)資產管理計劃發生兌付風險時通過開放參與或者滾動發行等方式由后期投資者承擔風險；(五)法律、行政法規和中國證監會禁止的其他行為。
期貨從業資格考試試題 5
2022年期貨從業資格考試《期貨投資分析》歷年真題精選
1、不支付紅利的標的資產沒有持有收益，持有成本也只包括購買標的資產所需資金的利息成本。（ ）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:不支付紅利的標的資產沒有持有收益，持有成本也只包括購買標的資產所需資金的利息成本。
2、某螺紋鋼期貨還有3個月到期，目前螺紋鋼現貨價格為2400元/噸，無風險連續利率為8%，儲存成本為2%，便利收益率為3%，則該螺紋鋼期貨的理論價格是（ ）元/噸�！締芜x題】
A.2442.4
B.2441.2
C.2440
D.2443
正確答案:A
答案解析:則每噸螺紋鋼期貨的理論價格為：
3、固定對浮動和浮動對浮動形式的互換同時涉及匯率風險和利率風險，相當于包含了利率互換，是利率互換和貨幣互換的組合，也被稱為（ ）�！締芜x題】
A.風險型貨幣互換
B.綜合型貨幣互換
C.混合型貨幣互換
D.交叉型貨幣互換
正確答案:D
答案解析:固定對浮動、浮動對浮動形式的.互換同時涉及匯率風險和利率風險，相當于包含了利率互換，是利率互換和貨幣互換的組合，所以，一般以上兩種類型的互換稱為交叉型貨幣互換。
4、該企業在現貨市場的損益為（ ）元�！究陀^案例題】
A.-509300
B.
C.508300
D.-508300
正確答案:D
答案解析:現貨市場損益：50萬歐元×(8.5038-9.5204)=-508300元。
5、下圖是上海期貨交易所銅期貨的前20名凈多持倉(多頭持倉-空頭持倉)與上海期貨交易所滬銅主力合約價格的走勢圖，圖中，上面的線為滬銅活躍合約的結算價，下面的線為銅前20凈多頭持倉，則下列說法正確的是（ ）。【客觀案例題】
A.
B.凈多持倉增加銅價下降，凈多持倉減少銅價上升
C.持倉分析中跟蹤一些具有典型代表的會員持倉變化是非常必要的
D.日內成交量排名前20，持倉量不突出的，可以對價格趨勢的分析指導
正確答案:A、C
答案解析:圖中可看出，銅價和前20名主力凈多頭走勢基本一致，凈多持倉增加推升銅價，凈多持倉減少銅價下降。日內成交量排名靠前，但持倉量不突出，對價格趨勢的分析指導意義不大。選項A和選項C正確。
6、設有一個回歸方程
，變量x增加一個單位時，變量
�。� ）�！締芜x題】
A.平均增加2.5個單位
B.平均增加2個單位
C.平均減少2.5個單位
D.平均減少2個單位
正確答案:C
答案解析:該方程表示，x增加一個單位，
平均減少2.5個單位。
7、ARMA過程的平穩性取決于它的移動平均部分。( )【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:ARMA過程的平穩性取決于它的自回歸部分。
8、金融危機發生期間，美元指數曾一度下跌15%左右。對于美國來說，美元指數下跌會產生的后果是( )。①促進出口工業的復蘇 ②緩解高失業率的壓力③增加了債務負擔 ④增加了貿易逆差【單選題】
A.①③
B.②③
C.①②
D.③④
正確答案:C
答案解析:
9、我國統計部門公布的失業率為（ ）�！締芜x題】
A.國民失業率
B.公民失業率
C.城鎮登記失業率
D.城鄉失業率
正確答案:C
答案解析:城鎮登記失業率和失業率是兩個不同的概念，使用的統計方法也不同。中國公布的城鎮失業率是登記失業率，它是由人力資源和社會保障部收集數據。
10、固定資產投資完成額指的是固定資產使用年限一般在（ ）以上，而且單位價值在規定的標準限額之內。【單選題】
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
正確答案:A
答案解析:固定資產投資完成額指的是固定資產使用時間較長，一般使用年限在一年以上，而且單位價值在規定的標準限額之內。
期貨從業資格考試試題 6
2022年期貨從業資格考試《期貨市場基礎知識》歷年真題精選
1、某一期貨合約當日無成交價格，則以( )作為當日結算價。【單選題】
A.上一交易日的收盤價
B.上一交易日的結算價
C.下一交易日的開盤價
D.下一交易日的結算價
正確答案:B
答案解析:當日無成交價格的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。
2、標準倉單數量因( )和注銷等業務發生變化時，交易所收回原“標準倉單持有憑證”，簽發新的“標準倉單持有憑證”�！径噙x題】
A.交割
B.交易
C.轉讓
D.質押
正確答案:A、B、C、D
答案解析:標準倉單數量因交割、交易、轉讓、質押、注銷等業務發生變化時，交易所收回原“標準倉單持有憑證”，簽發新的“標準倉單持有憑證”。
3、對頭肩頂形態完成后說法正確的有( )�！径噙x題】
A.向下突破頸線時成交量擴大
B.向下突破頸線時成交量不一定擴大
C.突破頸線一段時間后成交量會擴大
D.突破頸線一段時間后成交量會縮小
正確答案:B、C
答案解析:頭肩頂形態完成后，向下突破頸線時成交量不一定擴大；突破頸線一段時間后成交量會擴大。
4、期權交易的了結方式包括( )。【多選題】
A.對沖平倉
B.行權了結
C.現金結算
D.持有合約至到期
正確答案:A、B、D
答案解析:期權交易的了結方式有三種，包括：對沖平倉、行權了結、持有合約至到期。
5、投機者是期貨交易中不可缺少的組成部分，既是價格風險的承擔者也是價格發現的參與者，不僅促進形成合理價格，而且提高市場流動性�！九袛囝}】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:投機者是期貨交易中不可缺少的組成部分，既是價格風險的`承擔者也是價格發現的參與者，不僅促進形成合理價格，而且提高市場流動性。
6、根據我國商品期貨交易所大戶報告制度的規定，會員或投資者某品種持倉合約的投機頭寸達到或超過持倉限額的（ ）時，需向交易所報告�！締芜x題】
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
正確答案:D
答案解析:考察大戶報告制度。
7、會員制期貨交易所是實行自律性管理的、以營利為目的的會員制法人。( )【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:會員制期貨交易所通常不以營利為目標。
8、擁有外幣負債的美國投資者，應該在外匯期貨市場上進行( )�！締芜x題】
A.多頭套期保值
B.空頭套期保值
C.交叉套期保值
D.動態套期保值
正確答案:A
答案解析:擁有外幣負債，擔心外匯匯率上升，負債增加，應對外匯期貨進行買入套期保值又稱多頭套期保值。
9、期貨投機交易有助于套期保值交易的實現。( )【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:A
答案解析:套期保值本質上是一種轉移風險的方式，將風險轉移到其他交易者的方式。而期貨投機者在交易中通常是為博取價差收益而主動承擔相應的價格風險，有助于套期保值交易的實現。
10、滬深300股指期貨合約以指數點報價，最小變動價位為( )點�！締芜x題】
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0
正確答案:B
答案解析:滬深300指數期貨的最小變動價位為0.2點，每張合約的最小變動值為0.2乘以300元，即60元。
期貨從業資格考試試題 7
2022年期貨從業資格考試《期貨法律法規》歷年真題精選
1、會計師事務所、律師事務所、資產評估機構等中介服務機構未勤勉盡責，所出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，并處( )的罰款�！締芜x題】
A.3萬元以上10萬元以下
B.1萬元以上5萬元以下
C.1萬元以上10萬元以下
D.5萬元以上10萬元以下
正確答案:A
答案解析:《期貨交易管理條例》第七十六條 會計師事務所、律師事務所、資產評估機構等中介服務機構未勤勉盡責，所出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的，責令改正，沒收業務收入，暫�；蛘叱蜂N相關業務許可，并處業務收入1倍以上5倍以下的罰款。對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，并處3萬元以上10萬元以下的罰款。
2、期貨公司必須聘請具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所對其風險監管報表進行專項審計。（ ）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:《期貨公司風險監管指標管理辦法》第二十三條 中國證監會派出機構可以根據監管需要，要求期貨公司聘請具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所對其風險監管報表進行專項審計。
3、期貨公司借入次級債務的，不得將借入的次級債務計入凈資本。( )【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:《期貨公司風險監管指標管理辦法》第十五條 期貨公司借入次級債務、向股東或者其關聯企業借入具有次級債務性質的長期借款以及其他清償順序在普通債之后的債務，可以按照規定計入凈資本。
4、期貨從業人員在執業過程中不得獲取不正當利益，獲取不正當利益的，應當雙倍退還不正當利益。（ ）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:《期貨從業人員執業行為準則(修訂)》第二十九條:從業人員在執業過程中不得獲取不正當利益。 &emsp；&emsp；獲取不正當利益的，應當退還。 并未規定是雙倍。
5、審查期貨公司或者客戶是否透支交易，應當以( )為標準�！締芜x題】
A.保證金是否為負
B.保證金比例不能低于8%
C.期貨公司規定的保證金比例
D.期貨交易所規定的保證金比例
正確答案:D
答案解析:《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規定》第三十一條。審查期貨公司或者客戶是否透支交易，應當以期貨交易所規定的保證金比例為標準。
6、期貨公司應當對期貨投資咨詢業務操作實行（ ）管理�！締芜x題】
A.不留痕
B.留痕
C.存儲
D.統一
正確答案:B
答案解析:《期貨公司期貨投資咨詢業務試行辦法》第二十一條 期貨公司應當對期貨投資咨詢業務操作實行留痕管理，并按照中國證監會規定的保存年限和要求，妥善保存期貨投資咨詢業務的風險揭示書、合同、風險管理意見、研究分析報告、交易咨詢建議、期貨交易軟件或者終端設備說明等業務材料。
7、申請設立期貨公司經批準后，就自然獲得包括商品期貨經紀業務和金融期貨經紀業務等在內的期貨業務。( )【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:《期貨公司監督管理辦法》第十五條 按照本辦法設立的期貨公司，可以依法從事商品期貨經紀業務；從事金融期貨經紀、境外期貨經紀、期貨投資咨詢的，應當取得相應業務資格。從事資產管理業務的，應當依法登記備案。
8、在期貨合約交割期內，買方或者賣方客戶違約的，期貨公司應當代客戶向對方承擔違約責任，期貨交易所沒有責任。( )【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規定》第四十五條 在期貨合約交割期內，買方或者賣方客戶違約的，期貨交易所應當代期貨公司、期貨公司應當代客戶向對方承擔違約責任。
9、期貨公司應當根據自己編制的試卷對金融期貨開戶者進行測試。 ( )【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:《金融期貨投資者適當性制度操作指引》第八條 期貨公司會員應當根據交易所統一編制的試卷對投資者進行測試。測試試卷及答案通過交易所系統統一下發至期貨公司會員。
10、2016年12月，為完成期貨公司下達給營業部的交易傭金，該營業部負責人陳某指使運營總監盜用客戶王某的賬戶和密碼，頻繁買賣期貨合約，致使其虧損100萬元。下列關于盜用王某賬戶和密碼進行交易的.法律責任的表述，正確的是（ ）。【客觀案例題】
A.監管機構可以撤銷陳某的任職資格
B.期貨公司應承擔相關賠償責任
C.監管機構可以處罰期貨公司
D.擅自交易的行為是陳某的個人行為，有關賠償責任由陳某獨立承擔
正確答案:A、B、C
答案解析:期貨公司有前款所列行為之一的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予警告，并處1萬元以上10萬元以下的罰款；情節嚴重的，暫�；蛘叱蜂N期貨從業人員資格。
期貨從業資格考試試題 8
2022年期貨從業資格考試《期貨投資分析》歷年真題精選
1、夏普比率越大，說明投資機會所獲得的超額風險回報越低。（ ）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:夏普比率越大，說明投資機會所獲得的超額風險回報越高。
2、結構化產品的類型可以分為（ ）�！径噙x題】
A.融資需求類
B.本金保護類
C.收益增強類
D.杠桿參與類
正確答案:B、C、D
答案解析:結構化產品可以歸納為三個類型：本金保護類、收益增強類和杠桿參與類。
3、影響期貨價格變動的事件可以分為（ ）。【多選題】
A.系統性因素事件
B.非系統性因素事件
C.虛擬性因素事件
D.實質性因素事件
正確答案:A、B
答案解析:影響期貨價格變動的事件可以分為系統性因素事件和非系統性因素事件。
4、構成美元指數的外匯品種中，權重占比最大的.是（ ）【單選題】
A.英鎊
B.日元
C.歐元
D.澳元
正確答案:C
答案解析:1999年1月1日歐元誕生,美元指數的組成在2000年也進行了相應調整,調整后的美元指數外匯品種權重見下表。
5、回歸系數的經濟意義為( )。【客觀案例題】
A.我國居民家庭居住面積每增加1平方米，居民家庭電力消耗量平均增加0.2562千瓦小時
B.在可支配收入不變的情況下，我國居民家庭居住面積每增加1平方米，居民家庭電力消耗量平均增加0.2562千瓦小時
C.在可支配收入不變的情況下，我國居民家庭居住面積每減少1平方米，居民家庭電力消耗量平均增加0.2562千瓦小時
D.我國居民家庭居住面積每增加1平方米，居民家庭電力消耗量平均減少0.2562千瓦小時
正確答案:B
答案解析:回歸系數β表示在其他自變量保持不變的情況下，該自變量每變動一個單位，因變量變動β個單位。此題中表示，在可支配收入不變的情況下，我國居民家庭居住面積每增加1平方米，居民家庭電力消耗量平均增加0.2562千瓦小時。
6、以下屬于敏感性分析的特點的是（ ）�！径噙x題】
A.計算簡單
B.便于理解
C.應用范圍有限
D.發展較晚
正確答案:A、B
答案解析:敏感性分析的特點是計算簡單且便于理解，是最早發展起來的市場風險度量技術，應用廣泛。
7、BDI指數顯示的是整個海運市場的運價走勢，也是衡量國際干散貨海運價格的權威指數。（ ）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:BDI指數顯示的只是整個海運市場中的一小部分，即干散貨海運市場的海運價走勢。
8、利率類結構化產品通常也被稱為（ ）�！締芜x題】
A.利率互換協議
B.利率遠期協議
C.內嵌利率結構期權
D.利率聯結票據
正確答案:D
答案解析:利率類結構化產品通常也被稱為利率聯結票據。
9、如果某國債可交割債券的轉換因子是1.0267，則進行基差交易時，以下期貨和現券數量最合適的是（ ）�！締芜x題】
A.期貨51手，現券50手
B.期貨50手，現券51手
C.期貨26手，現券25手
D.期貨41手，現券40手
正確答案:D
答案解析:運用帶入法，51/50=1.02;50/51=0.98;26/25=1.04;41/40=1.025;選項D最接近轉換因子1.0267，因此選項D最合適。
10、該投資經理應該建倉（ ）手股指期貨才能實現完全對沖系統性風險�！究陀^案例題】
A.178
B.153
C.141
D.120
正確答案:C
答案解析:投資經理應買入股指期貨合約的數量N=200000000×0.98/ (4632.8×300) ≈141 手。
期貨從業資格考試試題 9
2022年期貨從業資格考試《期貨投資分析》歷年真題精選
1、商業持倉指的是（ ）這一類持倉�！径噙x題】
A.生產商
B.貿易商
C.加工企業
D.用戶
正確答案:A、B、C、D
答案解析:商業持倉指的是生產商、貿易商、加工企業和用戶這一類持倉。
2、按照點價權利的歸屬劃分，基差交易可分為（ ）。【多選題】
A.買方點價
B.基差買方
C.賣方點價
D.基差賣方
正確答案:A、C
答案解析:按照點價權利的歸屬劃分，基差交易可分為買方叫價交易(又稱買方點價)和賣方叫價交易(又稱賣方點價)兩種模式。
3、則該國債的價格是（ ）元�！究陀^案例題】
A.99.35
B.98.32
C.95.12
D.97.04
正確答案:D
答案解析:St=96.55+60/(60+122)×1.5≈97.04(元)
4、上海銀行間同業拆借利率是從（ ）開始運行的。【單選題】
A.2008年1月1日
B.2007年1月4日
C.2007年1月1日
D.2010年12月5日
正確答案:B
答案解析:2007年1月4日開始運行的上海銀行間同業拆借利率(Shibor)是目前中國人民銀行著力培養的市場基準利率。
5、在險價值風險度量中，選擇較大的α%意味著( )�！径噙x題】
A.較高的風險厭惡程度
B.較低的風險厭惡程度
C.希望能夠得到把握較小的預測結果
D.希望能夠得到把握較大的預測結果
正確答案:A、D
答案解析:置信水平α%在一定程度上反映了金融機構對于風險承擔的態度或偏好。較大的置信水平意味著較高的風險厭惡程度，希望能夠得到把握較大的預測結果，也希望所用的計算模型在對極端事件進行預測時失敗的可能性更小。
6、（ ）企業是天然的本幣多頭套期保值者�！締芜x題】
A.進口
B.出口
C.本國
D.外國
正確答案:B
答案解析:一般而言，出口型企業出口產品收取外幣貨款時，將面臨本幣升值或外幣貶值的風險。出口企業是天然的本幣多頭套期保值者，應該買入本幣外匯遠期合約、本幣外匯期貨合約、或者買入本幣外匯看漲期權及賣出本幣外匯看跌期權。
7、收益增強類結構化產品能夠提供高于市場同期的`利率，因此其優點是收益高風險小。（ ）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:收益增強類結構化產品通常沒有提供本金保護功能，并通過建立期權空頭的方式，將期權費用疊加到結構化產品的利息中，從而是產品能夠提供高于市場同期的利率，即所謂的收益增強。然而，期權空頭結構有可能使得產品在到期時的贖回價值低于初始投資，極端情況下還可能致使贖回價值為零。所以，收益增強類結構化產品的風險是比較高的。
8、根據市場的狀況做出實時的決策，判斷是否交易、交易的數量、交易的價格等的算法交易屬于（ ）。【單選題】
A.主動型算法交易
B.被動型算法交易
C.混合型算法交易
D.綜合型算法交易
正確答案:A
答案解析:主動型算法交易也叫機會型算法交易。這類交易算法根據市場的狀況做出實時的決策，判斷是否交易、交易的數量、交易的價格等。
9、以下反映經濟情況轉好的情形有（ ）。【多選題】
A.CPI連續下降
B.PMI連續上升
C.失業率連續上升
D.非農就業數據連續上升
正確答案:B、D
答案解析:選項B，采購經理人指數(PMI)是最重要的經濟先行指標，涵蓋生產與流通、制造業與非制造業等領域，主要用于預測經濟的短期運動，具有很強的前瞻性。采購經理人指數以百分比表示，常以50%作為經濟強弱的分界點：當指數高于50%時，被解釋為經濟擴張的訊號;當指數低于50%，尤其是接近40%時，則有經濟蕭條的傾向。選項D，一般而言，失業率下降，代表整體經濟健康發展，利于貨幣升值。非農就業數據連續上升說明失業率下降，反應出經濟情況好轉。
10、對擬合的直線回歸方程進行顯著性檢驗的必要性在于（ ）�！究陀^案例題】
A.樣本數對總體沒有很好的代表性
B.檢驗回歸方程中所表達的變量之間的線性相關關系是否顯著
C.樣本量不夠大
D.檢驗該回歸方程所揭示的規律性是否顯著
正確答案:B
答案解析:為了檢驗回歸方程中所表達的被解釋變量與所有解釋變量之間的線性相關關系是否顯著，則需要對擬合的直線回歸方程進行顯著性檢驗。
期貨從業資格考試試題 10
2022年期貨從業資格考試《期貨投資分析》歷年真題精選
1、季節性分析最直接的方法就是( )�！締芜x題】
A.繪制需求數量運行走勢圖
B.繪制價格運行走勢圖
C.統計計算
D.分析其周期
正確答案:B
答案解析:季節性分析最直接的就是繪制出價格運行走勢圖。
2、投資組合的總體收益可以分為（ ）。【多選題】
A.市場系統性風險相匹配的市場收益
B.投資組合管理者個人操作水平和技巧有關的高額收益
C.超越市場收益部分的超額收益
D.市場非系統性風險相匹配的市場收益
正確答案:A、B、C
答案解析:投資組合的總體收益可以分為兩部分：一部分來自于市場系統性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益);另一部分則來自于投資組合管理者個人操作水平和技巧有關的高額收益，即超越市場收益部分的超額收益(也稱為獲取的Alpha收益)
3、國內生產總值(GDP)的核算有生產法、收入法和支出法。其中，生產法的GDP核算公式為（ ）�！締芜x題】
A.總收入-中間投入
B.總產出-中間投入
C.總收入-總支出
D.總產出-總收入
正確答案:B
答案解析:生產法是從國民經濟各部門在核算期內生產的總產品價值中，扣除生產過程中投入的中間產品價值，得到增加價值的方法。核算公式為：總產出-中間投入=增加值。
4、互換的標的資產可以來源于（ ）�！径噙x題】
A.外匯市場
B.股票市場
C.商品市場
D.債券市場
正確答案:A、B、C、D
答案解析:互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現金流支付的行為。常見的互換有利率互換、貨幣互換和權益互換等。其中，利率類標的資產通常來源于外匯和債券市場;貨幣類標的資產通常來源于商品市場;權益類標的資產通常來源于股票市場。
5、拉格朗日乘數檢驗可以用來檢驗異方差。( )【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:檢驗異方差的方法很多，常用的方法有帕克檢驗與戈里瑟檢驗、戈德菲爾德-匡特檢驗(G-Q檢驗)、懷特檢驗、ARCH檢驗等。拉格朗日乘數檢驗是檢驗序列相關性的方法。
6、下列關于結構化產品的說法，正確的有（ ）�！径噙x題】
A.典型的結構化產品由固定收益證券和金融衍生工具構成
B.結構化產品可以分為本金保護類、收益增強類和杠桿參與類三個類型
C.按發行方式分類，結構化衍生產品可分為股權聯結型產品、利率聯結型產品和商品聯結型產品
D.結構化金融衍生產品通常會內嵌一個或一個以上的衍生產品
正確答案:A、B、D
答案解析:典型的.結構化產品由固定收益證券和金融衍生工具構成。按結構化產品所掛鉤的標的資產類別分類，結構化衍生產品可分為股權類結構化產品、 利率類結構化產品、匯率類結構化產品、大宗商品類結構化產品和信用類結構化產品等。
7、當VIX指數達到相對低點時，表示投資者對短期市場充滿恐懼，市場通常接近或已在底部。（ ）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:經驗表明，當VIX指數到達相對高點時，表示投資者對未來的短期市場充滿恐懼，市場通常接近或已在底部。
8、量化交易平臺模型測試的關鍵步驟是（ ）【單選題】
A.歷史樣本內回測
B.績效評估
C.測試參數的設置
D.歷史樣本外實際驗證
正確答案:C
答案解析:量化交易平臺模型測試的關鍵步驟是測試參數的設置。設置的測試參數不同，得到的結果差異很大，因此測試參數的設置非常重要。
9、美國某公司從德國進口價值為1000萬歐元的商品，2個月后以歐元支付貨款，當美元的即期匯率為1.0890，期貨價格為1.1020，那么該公司擔心（ ）�！締芜x題】
A.歐元貶值，應做歐元期貨的多頭套期保值
B.歐元升值，應做歐元期貨的空頭套期保值
C.歐元升值，應做歐元期貨的多頭套期保值
D.歐元貶值，應做歐元期貨的空頭套期保值
正確答案:C
答案解析:進口型企業進口產品、設備支付外幣時，將面臨本幣貶值或外幣升值的風險。該公司2個月后要支付1000萬歐元的價款，擔心未來歐元會上漲，從而需要更多的美元來換取歐元。 為了避免外匯風險，該公司應該進行歐元期貨的多頭套期保值。
10、一般的，量化CTA策略的收益波動性比主觀CTA策略的收益波動性大。（ ）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:相比之下，主觀CTA策略的收益波動性較大，而量化CTA策略則較為穩定，風險控制能力更強。
險控制能力更強。
期貨從業資格考試試題 11
2022年期貨從業資格考試《期貨投資分析》歷年真題精選
1、（ ）是衡量一個國家或地區經濟發展水平和富裕程度的重要綜合指標。【單選題】
A.GDP
B.人均GDP
C.居民可支配收入
D.消費價格指數
正確答案:B
答案解析:人均GDP是衡量一個國家或地區經濟發展水平和富裕程度的重要綜合指標。
2、多元線性回歸模型的基本假定有（ ）�！径噙x題】
A.零均值假定
B.隨機擾動項與解釋變量互不相關
C.異方差假定
D.無多重共線性假定
正確答案:A、B、D
答案解析:選項C應為，同方差假定與無自相關假定。多元線性回歸分析的基本假定：
3、境外投資企業面臨的風險主要包括（ ）�！径噙x題】
A.匯率風險
B.投資項目的不確定性
C.流動性風險
D.購買力風險
正確答案:A、B
答案解析:境外投資企業可能面臨的風險包括：(1)匯率風險;(2)投資項目的不確定性。
4、該企業應買入（ ）RMB/USD期貨合約�！究陀^案例題】
A.10手
B.8手
C.6手
D.7手
正確答案:D
答案解析:該出口企業面臨的風險是人民幣兌美元的升值風險，故應該買入期貨合約，買入期貨合約的手數=100萬美元/(0.15×100萬元人民幣)≈7手。(人民幣/美元期貨合約單位為100萬人民幣)
5、則該國債的價格是（ ）元�！究陀^案例題】
A.99.35
B.98.32
C.95.12
D.97.04
正確答案:D
答案解析:St=96.55+60/(60+122)×1.5≈97.04(元)
6、在險價值風險度量中，選擇較大的α%意味著( )�！径噙x題】
A.較高的風險厭惡程度
B.較低的風險厭惡程度
C.希望能夠得到把握較小的預測結果
D.希望能夠得到把握較大的預測結果
正確答案:A、D
答案解析:置信水平α%在一定程度上反映了金融機構對于風險承擔的態度或偏好。較大的置信水平意味著較高的.風險厭惡程度，希望能夠得到把握較大的預測結果，也希望所用的計算模型在對極端事件進行預測時失敗的可能性更小。
7、被動型算法交易除了努力減少滑價之外，還把關注的重點落在了價格趨勢的預測上。（ ）【判斷題】
A.正確
B.錯誤
正確答案:B
答案解析:主動型算法交易除了努力減少滑價之外，還把關注的重點落在了價格趨勢的預測上。
8、金融衍生品業務開展過程中由于內部控制流程不當而造成的損失屬于（ ）。【單選題】
A.操作風險
B.系統風險
C.非系統風險
D.模型風險
正確答案:A
答案解析:操作風險也可以稱為運行風險，是金融衍生品業務開展過程中不當或失效的內部控制過程、人員和系統以及外部亊件造成損失的可能性。
9、在其他相同條件下，選擇關聯性（ ）的多元化證券組合可能有效降低非系統性風險�！締芜x題】
A.高
B.低
C.相同
D.無要求
正確答案:B
答案解析:證券組合的風險隨著組合所包含的證券數量的增加而降低，資產間關聯性低的多元化證券組合可以有效地降低個別風險。
10、下表是某年某地居民消費價格指數與上一年同比的漲幅情況�？梢缘贸龅慕Y論是（ ）。居民消費價格指數與上一年同比的漲幅情況
(1)當地居民的消費能力下降了(2)當年當地物價同比上一年仍是上漲的(3)當地居民的生活水平提高了(4)當年下半年當地的物價同比漲幅明顯下降了【單選題】
A.(1) (2)
B.(1) (3)
C.(2) (4)
D.(3) (4)
正確答案:C
答案解析:在我國，消費者價格指數即居民消費價格指數，反映一定時期內城鄉居民所購買的生活消費品價格和服務項目價格變動趨勢及程度的相對數，是對城市居民消費價格指數和農村居民消費價格指數進行綜合匯總計算的結果。從表中可以看出，該地區當年的居民消費價格指數相對于上一年的漲幅均為正數，說明當地物價同比上一年是上漲的;從表中還可看出，下半年CPI同比漲幅的數據明顯小于上半年的數據，表明下半年當地的物價同比漲幅明顯下降了。
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