1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
    1. <xmp id="5hhch"></xmp>

  2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

    <rp id="5hhch"></rp>
        <dfn id="5hhch"></dfn>

      1. 理科類畢業論文參考文獻

        時間:2020-10-14 09:59:58 參考文獻 我要投稿

        理科類畢業論文參考文獻

          參考文獻一

        理科類畢業論文參考文獻

          [1] 克里斯.莫里森.金融風險度量概念[M].清華大學出版社,2009.

          [2] 方開泰,許建倫.統計分析[M].北京:科學出版社,1987.

          [3] 顧娟,茆詩松.穩定分布的參數估計[J].應用統計概論,2002,18(4):342-346.

          [4] 陳榮達. 基于匯率回報厚尾性的外匯期權定價模型[J].運籌與管理,2006,51(11):1643-1656.

          [5] 黃衛偉.管理系統模擬的方法及應用[M].中國人民大學出版社,1991.

          [6] 夸特羅尼.數值數學[M].科學出版社,2006.

          [7] 蔣春福,李善民,梁四安. 中國股市收益率分布特征的實證研究[J]. 數理統計與管理,2007,26(04):710-717.

          [8] 陳榮達,余樂安.多元混和正態分布情形下的外匯期權組合非線性 VaR 模型[J].系統工程理論與實踐,2009,(12):65-71.

          [9] 陳榮達,王春發.基于多元 Laplace 分布的外匯期權組合非線性 VaR 模型[J].系統工程理論與實踐,2010,(2):64-70.

          [10] 王志誠,周春生. 金融風險管理研究進展:國際文獻綜述[J].管理世界,2006,27(2):68-76.

          [11] 陳榮達.基于 Delta-Gamma-Theta 模型的外匯期權風險管理[J].系統工程理論和實踐,2005,25(7):55-60.

          [12] 趙秀娟,張洪山,黎建強,江壽陽.一個基于非對稱 Laplace 分布和 DEA 的證券投資基金評價方法[J].系統工程理論與實踐,2007,(10):1-10.

          [13] Wilson,Thomas.Plugging the Gap [J].Risk,1994,10:74-80

          [14] Simon , A . Broda . The Expected Shortfall of Quadratic Portfolios with Heavy-Tailed Risk Factors[J].Mathematical Finance,2011,1,1-19,D. X. 2000. On Default Correlation: a Copula Approach[J]. Journal of Fixed Income, 9:43.54.

          參考文獻二

          [1]張斌. 障礙期權的定價及其應用[D].南京理工大學, 2004.

          [2]溫鮮、霍海峰、鄧國和. 分數布朗運動的美式障礙期權定價[J].經濟數學, 2011,Vol 28, No 3:87-91.

          [3]謝赤. 不變方差彈性(CEV)過程下障礙期權的.定價[J].管理科學學報, 2001, Vol, 4,No 5: 14-21.

          [4]王莉, 杜雪樵. 跳擴散模型下的歐式障礙期權的定價[J].經濟數學, 2008, Vol, 25,No 3: 248-253.

          [5]楊淑伶. 跳躍擴散下雙障礙期權定價的數值解[J].經濟數學, Vol 28, No 4:86-89.

          [6]張向文, 李時銀. 障礙期權推廣到幾何平均資產情況下的定價公式[J].數學研究,2006, Vol 39, No 4: 447-453.

          [7]劉維泉. Jump-Diffusion 模型下障礙期權的定價分析[D].暨南大學, 2007.

          [8]孫玉東、師義民、吳敏. 參數依賴股票價格情形下的障礙期權定價[J].數學物理學報, 2013, 33A: 912-925.

          [9]吳文青,吳雄華. 美式障礙期權定價的數值方法[J].同濟大學學報(自然科學版),2001, Vol 29, No 8: 970-975.

          [10]Fischer Black and Myron Scholes. The Pricing of Options and Corporate Liabilities[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(3): 637-654.

          [11]Hull, John, and Alan White. The pricing of options with stochastic volatilities[J].Journal of Finance, 1987, 42: 281-300.

        【理科類畢業論文參考文獻】相關文章:

        1.設計類畢業論文參考文獻

        2.金融類畢業論文參考文獻

        3.會計類畢業論文的參考文獻

        4.計算機類畢業論文參考文獻

        5.英語教育類畢業論文參考文獻2017

        6.工程類參考文獻

        7.護理類參考文獻

        8.建筑類參考文獻

        国产高潮无套免费视频_久久九九兔免费精品6_99精品热6080YY久久_国产91久久久久久无码

        1. <tt id="5hhch"><source id="5hhch"></source></tt>
          1. <xmp id="5hhch"></xmp>

        2. <xmp id="5hhch"><rt id="5hhch"></rt></xmp>

          <rp id="5hhch"></rp>
              <dfn id="5hhch"></dfn>