給死人送衣服這個習俗，據說是由孟姜女首開先河。
相傳，秦始皇統一中國之后，為了抵御北方少數民族的入侵，面向全國“招聘”務工人員(工資是不夠糊口的，生路是基本沒有的)，修筑萬里長城。所有青年男子，只要有胳膊有腿兒，一律免試上崗。實在不愿上崗者，可選擇自殺或被殺罷工。
孟姜女的老公范杞梁年輕力壯，不幸也被抽中壯丁。當時，兩人才成婚不久，正是如膠似漆的好光景，聞此噩耗，如雷轟頂。奈何王命難違，夫妻倆只得抱頭痛哭一場，依依分別。
范杞梁被征調走后，孟姜女的公婆思兒心切，積郁成疾，雙雙亡故。撇下孟姜女一人，孤苦伶仃，舉目無親，于是決定去找丈夫。她不知道范杞梁具體在何處，只知道他在北方修長城，便抱上為他縫制的一套棉衣，一路向北走。
這樣連走了幾個月，干糧吃完了，盤纏也花完了，孟姜女沿街乞討，終于在農歷十月初一來到了長城腳下。可是眼前除了新修的長城，就是荒草中堆積的累累白骨，哪有半個人影?此情此景，令孟姜女心灰意冷。她明白，自己的丈夫十有八九已經死了，于是癱坐在地，對著長城大哭起來。那哭聲感天動地，竟把長城震塌了一大段。塌下來的城墻中，赫然有成堆的白骨。孟姜女認定，丈夫的尸首肯定就在這些白骨之中，便把給丈夫做的那套棉衣擺在地上，想焚燒了祭奠亡夫。正待點火，忽又想起地下那么多的冤魂，若要把丈夫的棉衣搶走就麻煩了。于是，她抓了一把灰土，在棉衣周圍撒了個圓圈，以警告那些孤魂野鬼：這是俺老公的領地，你們且莫來搶。
圈好領地，孟姜女點著棉衣，邊哭邊禱告：“老公呀，你死得好慘!天冷了，你把這身兒衣裳換上吧!”她的淚已經流干了，眼里流出的是血。這血滴在別的白骨上一滑而過，落到離她最近、最完整的一具白骨上，卻像是不愿意走了，徑直滲入骨中。孟姜女心想，這肯定是俺夫君的遺骨，于是就將它與灰燼一起掩埋，之后撫墳痛哭，暈厥在地，終與其夫死在了一起。
孟姜女千里尋夫的故事傳到民間，百姓深受感動。此后每到十月初一這天，眾人便焚化寒衣，代孟姜女祭奠亡夫。此風日盛，逐漸形成了追悼亡靈的寒衣節。
還有一種說法，認為“十月一，燒寒衣”起源于商人的促銷伎倆。
據不完全可靠消息，這個精明的商人生逢東漢，乃是造紙術的發明人——蔡倫的大嫂。
這位大嫂芳名慧娘，她見蔡倫造紙有利可圖，就鼓動丈夫蔡莫去向弟弟學造紙。蔡莫是個急性子，工夫還沒學到家，就張羅著開了家造紙店，結果造出來的紙質量低劣，乏人問津，夫妻倆只好對著一屋子的廢紙發愁。
眼見就得關門大吉了，慧娘靈機一動，想出了個鬼主意。
一天深夜，驚天動地的鬼哭聲沖出了蔡家大院。鄰居們嚇得不輕，次日一早，趕緊跑過來探問究竟，這才知道慧娘昨晚暴病身亡。只見當屋一口棺材，蔡莫一邊哭訴，一邊燒紙。燒著燒著，棺材里忽然傳出了響聲，慧娘的聲音在里面叫道：“開門!快開門!我回來了!”眾人呆若木雞，好半天才回過神兒來，上前打開了棺蓋。只見一個女人跳出棺來，可不是慧娘是誰?
那慧娘搖頭晃腦，高聲唱道： “陽間錢路通四海，紙在陰間是錢財，不是丈夫把錢燒，誰肯放我回家來!”她告訴眾人，她死后到了陰間，閻王發配她推磨。她拿丈夫送的紙錢買通了眾小鬼，小鬼們都爭著替她推磨——有錢能使鬼推磨啊!她又拿錢賄賂閻王，閻王就放她回來了。
蔡莫裝出一副莫名其妙的樣子，說：“我沒給你送錢啊!”慧娘指著燃燒的紙堆說：“那就是錢!在陰間，全靠這玩意兒換吃換喝。”蔡莫一聽，馬上又抱了兩捆紙來燒，說是讓陰間的爹娘少受點苦。
夫妻倆合演的這一出雙簧，可讓鄰居們上了大當!眾人見紙錢竟有讓人死而復生的妙用，紛紛掏錢買紙去燒。一傳十，十傳百，不出幾天，蔡莫家囤積的紙張就賣光了。由于慧娘還陽的那天是十月初一，后世的人們便都在這天上墳燒紙，祭奠死者。
這兩個傳說一悲一喜，道具雖有不同(一個是燒棉衣，一個是燒紙錢)，卻都是拿死人做文章，撥的都是人們心中那根親情弦。
寒衣節如何燒寒衣
過寒衣節，必不可少的東西有三樣：餃子、五色紙、香箔是也。
洛陽話有云：“十月一，油唧唧”，意思是說，十月初一這天，人們要烹炸食品，剁肉、包餃子，準備供奉祖先的食品。這些東西油膏肥膩，操作間不免弄得滿手、滿臉皆是，可不就“油唧唧”了?
準備供品一般在上午進行。供品張羅好后，家人打發小孩到街上買一些五色紙及冥幣、香箔備用。五色紙乃紅、黃、藍、白、黑五種顏色，薄薄的，有的中間還夾有棉花。晌午吃過飯，主婦把鍋臺收拾干凈，叫齊一家人，這就可以上墳燒寒衣了。
到了墳前，焚香點蠟，把餃子等供品擺放齊整，一家人輪番下跪磕頭;然后在墳頭劃一個圓圈，將五色紙、冥幣置于圈內，點火焚燒。有的人家不但燒冥幣，還燒用五色紙糊成的豪宅、汽車等“奢侈品”，一邊燒，一邊念叨：“某某呀，你活著時辛苦操勞，死了就好好享福吧，住豪宅，開寶馬，風風光光，氣死閻王!”生怕親人在陰曹地府過不上好日子。
還有的人家，在墳頭劃圓圈時，不忘在旁邊另加個圓圈。其用意乃在救濟那些無人祭奠的孤魂野鬼，以免他們窮極生惡，搶走自家祖先的衣物。